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出口押汇(进口押汇)

导读 以120305电网2为例:它到2013/12/30到期,今天离到期有9年269天(=0.737年)利率:一年期存款利率(2。25%)+1.75%=4%目前价格假设是97元,...

以120305电网2为例:它到2013/12/30到期,今天离到期有9年269天(=0.737年)利率:一年期存款利率(2。

25%)+1.75%=4%目前价格假设是97元,同100元(面值)差3元3元/(9+0.737)=0.308%大致的收益率(不考虑复利):4%+0.308%=4.308%。

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